트레이딩 조건

마지막 업데이트: 2022년 3월 13일 | 0개 댓글
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쉽게 배우는 시스템 트레이딩 -합리적 거래 방식의 기준을 바꿔라- (2020.6)


많은 분야에서 컴퓨터가 사람의 능력보다 뛰어난 퍼포먼스로 우리의 삶을 보다 윤택하고 편리하게 만들어가고 있다. 얼마 전, 알파고라는 프로그램이 바둑의 세계마저 제패하는 시대를 맞이했고, 인간을 대신해서 물건을 만들거나 자동차 운전을 한다든지 하는 점점 편리한 세상으로 변해가고 있다. 한편, 정보통신의 발달로 인간을 대신해 컴퓨터가 매매 거래를 직접 수행해주는 등, 금융거래의 트렌드마저 변해가고 있다. 금융상품의 매매 방식에서 개인 투자자의 95% 이상이 HTS(Home Trading System)를 통한 손매매 방식(Manual Trading)을 주로 사용하고 있다. 하지만 IT 기술의 발전으로 최근 자동매매(시스템 트레이딩)의 거래 비중이 계속 증가하면서, 금융상품의 매매 방식에 대한 패러다임(Paradigm)이 손매매에서 자동매매 방식으로 서서히 변화해가고 있다.
그럼, 시스템 트레이딩이란 무엇일까? 시스템 트레이딩(System Trading)은 일정한 논리구조(알고리즘, Algorithm)나 조건에 따라 컴퓨터 프로그램을 이용해 금융상품(증권, 파생상품, 외환 등)을 자동으로 거래하는 매매 방식이다. 업무처리 능력을 고려해볼 때, 사람보다 컴퓨터가 월등히 잘할 수 있는 일들이 분명히 존재하게 된다. 이에 이러한 일들을 사람의 시각적 판단과 노동력을 대신해 컴퓨터(시스템)로 자동으로 수행(트레이딩)하게끔 하는 것이 바로, 시스템 트레이딩(System Trading)이다. 시스템 트레이딩은 손매매 방식에 비해 특별한 거래 절차나 과정이 추가되는 것이 아니다. 단지 일반적인 매매 과정에서 사람과 컴퓨터가 각자 뛰어나게 잘할 수 있는 일들을 대체해 분담함으로써, 매매 거래의 능률성과 효율성을 증대시키고자 함이다. 금융시장의 생태적 특성에서 손매매 방식에 비해 시스템 트레이딩이 가지는 특징과 장점을 살펴보면, 첫째, 24시간 실시간 모니터링과 대응이 가능하다. 둘째, 인간의 감정을 제어하고 원칙을 준수함으로써 위험을 관리할 수가 있다. 셋째, 수익(Profit)과 위험(Risk)을 계량화(Quantitative Analysis)할 수 있다. 넷째, 확장된 기반 소프트웨어 기술의 적용으로 전략의 고도화를 추구할 수 있다.
시스템 트레이딩은 선택사항이 아니라 변화하는 금융시장의 환경에 적응·대응하기 위해 필요한 생존의 전략과도 같다. 또한, 시스템 트레이딩은 금융시장의 변화와 위험요소에 대한 관리적 측면뿐만 아니라 손익의 성과적 측면에서도, 손매매 방식에 비해 훨씬 유리하다고 볼 수 있다. 앞으로 매매 전략과 원칙에서 이러한 시스템 트레이딩을 얼마나 유용하게 쓰느냐에 따라 금융 투자의 성공 가능성 정도가 크게 달라질 것이다.

투자 방식의 혁명,
시스템 트레이딩의 모든 것


이 책에서는 시스템 트레이딩에 대한 매뉴얼적인 딱딱한 내용보다는, 저자의 그동안의 경험에 바탕을 둔 개인적인 의견과 노하우가 질문과 대답의 형식을 통해 이해하기 쉬운 문체로 담겨 있어 처음 시스템 트레이딩을 시작하는 분들에게 큰 도움이 될 것이다.
시작이 반이라는 말이 있다. 무엇이든 처음 마음먹기 힘들지, 시작하고 나면 반을 이룬 것이나 다름없다. 필요성은 공감하나, 이러저러한 이유로 쉽사리 접근하지 못하는 분들이나 학습 초기에 고민이 많은 분들에게 시스템 트레이딩에 관한 이해를 도울 것이다. 그럼에도 불구하고 시스템 트레이딩에 대한 접근이 다소 부담스러운 분들도 분명히 있을 것이다. 그런 경우에는 먼저 이 책을 통해 시스템의 성능을 제대로 평가할 수 있는 안목과 혜안을 넓힌 다음, 시스템 트레이딩 시장이 활성화되었을 때, 좋은 시스템을 선별·투자하는 활동을 통해 간접 참여하는 방법을 추천한다.

작가 소개

1장 시스템 트레이딩의 정의 및 필요성
시스템 트레이딩이란 무엇인가?
손매매와 비교해볼 때 시스템 트레이딩은 과연 유리한가?
시스템 트레이딩이 다른 사업과 비교해볼 때 과연 유리한가?
시스템 트레이딩이 가지는 역할과 의미는 무엇일까?

2장 시스템 환경 구축과 준비
소프트웨어 비전공자도 시스템을 개발할 수 있을까?
자동매매툴이란 무엇이며, 어떤 것들이 있는가?
컴퓨터 하드웨어 사양은 어느 정도 필요한가?
매매 대상 종목에는 어떤 것이 있는가?
주식뿐만 아니라 해외선물과 가상화폐도 모두 거래 가능한가?
권트 투자 매매는 가능한가?
주식보다 파생상품은 위험한가?
프로그램 개발은 어떤 순서로 해야 하나?
느낌과 감으로 하는 손매매 방식도 알고리즘으로 구현할 수 있는가?
어렴풋한 매매 규칙들을 어떻게 코딩으로 구현해나갈 것인가?

3장 전략 알고리즘 코딩 및 시뮬레이션
알고리즘의 전략 유형에는 어떤 것이 있는가?
매매 프로그램은 어떻게 작성하나?
지표 프로그램은 어떻게 작성하나?
종목 검색 프로그램은 어떻게 작성하나?
시뮬레이션 진행 및 결과 확인은 어떻게 하나?
외부 참조 데이터는 어떻게 사용하는가?
데이터베이스(DB)와의 연동은 어떻게 구현되나?
성능보고서에서 가장 중요한 팩터는 무엇인가?
전략의 최적화란 무엇이며, 어떻게 진행하나?
필터(Filter)란 무엇이며, 어떻게 적용하는가?
승률과 손익비 중 무엇을 선택할 것인가?
수익청산 방식에는 어떤 것들이 있으며, 무엇을 선택할 것인가?
전진분석이란 무엇이며, 어떻게 진행하나?

4장 실전 시스템 운영
모의 투자와 실거래 투자의 차이점은 무엇인가?
전략의 변수 최적화는 정기적으로 필요한가?
스윙형 매매와 단타형 매매 중 어떤 것을 선택할 것인가?
데이 전략과 오버나이트 전략 중 어떤 것을 선택할 것인가?
전략의 차트 주기(틱봉 또는 분봉)는 어떻게 설정할 것인가?
투입자본금과 매매 투입 비율은 어떻게 산정하는 것이 적정한가?
대상 종목은 어떤 기준으로 선택하나?
대상 트레이딩 조건 종목은 몇 개 정도가 적정한가?
거래횟수는 어느 정도가 적정한가?
실전 투자에 앞서 전략 검증은 어떻게 진행하나?
시스템 포트폴리오는 어떻게 구성하나?
포트폴리오 구성 시 전략 간의 상관관계 분석은 어떻게 하나?
포트폴리오 구성 시 몇 개 정도의 전략이 필요한가?
손절금액은 어느 정도로 설정할 것인가?
익절금액은 어느 정도로 설정할 것인가?
봉데이타 완성 전의 노출손실 위험은 어떻게 관리해야 하나?
최대손실폭(MDD)은 어느 정도 예상해야 하나?
실전만 걸면 왜 자꾸 엉뚱한 손익곡선을 그리게 되나?
연수익률 목표는 어느 정도가 적정한가? -
초기자본금은 어느 정도가 적정한가?
복리 투자의 개념은 어떻게 적용해나갈 것인가?
좋은 시스템을 판단하는 기준은 무엇인가?

5장 실전 시스템 트레이딩의 전자동화
1년 365일 시스템이 스스로 자동매매를 해줄 수는 없는가?
시스템을 자동으로 장 시작 전에 켜고 장 종료된 후 끄게 할 수도 있나?
시스템 문제 발생 시 즉시 나에게 알려줄 방법은 없는가?
매크로 방식 전자동화 운영시스템은 어떻게 구성하는가?
자동화 매크로 프로그램의 코딩은 어떻게 하는가?

[페어 트레이딩/고급편] 38. 페어 트레이딩의 백 테스트 (3)

이전 시간에 살펴본 Sliding window 방식으로 실제 시장 데이터를 이용해서 백 테스트를 수행해 보았다. 시장 데이터는 R의 quantmod 패키지를 이용하여 yahoo 사이트에서 제공하는 일일 데이터를 이용하였고, 백 테스트도 R 스크립트를 이용하였다.

아래 결과는 삼성전자 우선주와 보통주 페어를 시험한 것이다. 테스트 기간은 2010.01.01 ~ 2014.11.28. 이었고, Sliding window 마다 240일 간 데이터를 이용하여 베타와 트레이딩 조건 균형점을 계산하고 동적 스프레드를 추정하여 테스트를 수행하였다.

조건 설정

1. 전체 데이터 셋 : 2010.01.01~2014.11.28 일일 데이터로 종가의 수정 주가를 사용함.
2. 분석 기간 : Sliding window 마다 240일, 이동 기간은 1 일
3. 진입/ 청산 조건 : 매수/매도 진입선 = ± 1.5 σ, 청산선 = 균형점 (μ)
4. 회귀분석 방법 : 독립-종속 형 페어이므로 단순 회귀분석 (OLS)을 적용함.
5. 베타의 범위 : 0.5 ~ 2.0
6. 스프레드의 추세 성분 제거 : 안함 (Trend stationary를 그대로 이용함)
7. 손절 조건 : 없음
8. 동적 헤지 : 없음 (진입 시 추정된 베타를 청산 시 까지 유지함)
9. 투자 금액 : 우선주 1 주 금액을 기준으로 함. (보통주는 헤지 비율에 따라 결정)

테스트 시나리오

1. 전체 데이터 셋에서 맨 앞의 240일 간 데이터로 베타, 스프레드, 균형점, σ를 추정함.
2. 추정된 베타가 0.5 ~ 2.0 사이에 있으면 – 스프레드가 -1.5 σ 이하이면 매수 진입 (우선주 매수, 보통주 매도)
– 스프레드가 +1.5 σ 이상이면 매도 진입 (우선주 매도, 보통주 매수)
– 매수 진입 상태의 경우, 스프레드가 균형점 이상이면 청산. (청산 시 Profit 계산)
– 매도 진입 상태의 경우, 트레이딩 조건 스프레드가 균형점 이하이면 청산.
>
3. 추정된 베타가 0.5 ~ 2.0 사이를 벗어나면, 이 기간은 두 주가의 움직임이 페어 트레이딩에 적합하지 않은 기간으로 간주하여 거래를 Skip 함.
4. 분석 window를 1일 뒤로 sliding 함
5. 스텝-2 ~ 스텝-4를 반복함.
6. 누적 Profit을 계산하고, 성과를 분석함.

위의 조건과 시나리오로 테스트한 결과는 아래와 같다. 총 거래 횟수는 13 회로 트레이딩 조건 연간 약 3회 거래하였고 (진입/청산을 1 회로 함), 총 누적 수익은 65,000원 이었다. 평균 보유 기간은 60일로 약 2개월 간 이었다. 2013.5.13 일에 매도 진입한 포지션의 경우는 465일 간 보유하였으나 손실로 기록 되었다. 이것은 손절을 고려하지 않았기 때문에 큰 손실이 발생한 경우이며, 균형점이 하락하여 자동으로 손절 청산된 경우이다. 이런 경우가 페어 트레이딩의 가장 큰 위험에 해당한다고 할 수 있다.

위의 설정된 조건을 변화시켜 백 테스트를 수행하면 아래와 같이 성과가 달라진다. 아래 결과는 Sliding window의 분석 기간을 120일로 단축한 경우이다 (다른 조건은 모두 동일함). 분석 기간이 짧아 거래 횟수가 증가하였으며, 총 누적 수익은 약간 작아졌다. 하지만 큰 손실 구간이 없어 Profit의 편차는 감소하여 (MDD 감소), 위험은 감소했다고 볼 수 있다. 단, 분석 기간을 단축한다고 해서 다른 페어의 성과도 항상 좋아지는 건 아니다.

위의 예시처럼 백 테스트의 조건을 바꾸면 성과가 달라진다. 따라서 진입/청산 조건 등 여러 조건들을 변화시켜 가면서 자신의 투자 목적에 부합하는 최적의 조건을 찾는 것이 중요하다.

아래 예는 posco와 현대제철 페어에 대한 백 테스트 결과이다. 회귀분석 방법은 직교회귀 (TLS)를 적용하였고, 분석 기간과 진입/청산 조건을 달리 적용해 본 결과이다.

여기까지 3 편의 포스트를 통해 백 테스트의 필요성과 방법에 대해 간략히 살펴보았다. 백 테스트 시나리오는 투자자 마다 성향과 전략이 다를 수 있으므로 다양한 방식이 있을 수 있다. 여기서는 그 중에 한 가지 시나리오만을 간단히 테스트해 본 것이므로, 이 결과가 반드시 최선이라고 할 수는 없다.

[증권정보(1)] 데이트레이딩 프로그램

데이트레이딩이 쉬워진다. 이를 위한 주식 프로그램들이 속속 선보이 고 있기 트레이딩 조건 때문이다. 우리나라 데이트레이더(스캘퍼)는 약 2만명(앵커스탁 추정). 이들은 불 만이 많다. 증권사 HTS는 매매기능 위주라 분석기능이 약하고, 분석 차트들은 중장기 분석에 치우쳐 데이트레이딩에 적합하지 않다는 얘기 다. <>메리츠.신흥.교보증권.앵커스탁 등 이런 문제를 해결하고자 메리츠 증권, 교보증권, 신흥증권, 소프트브리 지의 앵커스탁 등이 새로운 프로그램들을 들고 나왔다. 이들은 데이트레이딩을 겨냥했기 때문에 공통적인 특징을 가진다. 분 단위 등 단기 지표를 제공하고 원하는 조건을 입력하면 그에 적합한 종목을 즉시 찾아준다. 종목 선정뿐 아니라 고객이 설정한 조건에 특 정 종목이 다다르면 사고 팔라는 신호를 직접 보내주기도 한다.

타이 밍이 생명인 만큼 시스템 속도도 무척 빠르다. 다른 증권사 사람들도 “클릭을 하는 동시에 바로 주문이 나간다”며 감탄한다. 일반적인 HTS와 비교하면 프로라 할 수 있는 데이트레이더들의 입 맛에 딱 맞춘 것이라 하겠다. 메리츠증권 데이트레이딩 시스템의 가장 큰 특징은 차트에 의존하지 않는다는 것. 프로그램 개발에 직접 참여한 조익제 차장은 “차트는 시황과 보는 사람의 시각에 따라 해석이 다르다”트레이딩 조건 고 말한다. 차트는 개인 판단에 의존하기 때문에 전문가가 아니면 어렵다는 얘기 다. 따라서 메리츠증권은 상승지속도,하방경직도,장중등락폭,시장민 감도 등을 관찰해 얻은 구체적인 정보를 제공한다. 데이트레이딩을 위 해선 장중등락폭이 10% 이상이고, 약세장일 때 상승지속도 1.0 이상, 하방경직도 1.0 이상 등을 권장한다. 개인이 일일이 분석할 수 없는 이러한 수치들을 메리츠증권은 각 종목 별로 한달 동안 움직임을 취합하고 10일 간의 움직임에 가중치를 둬 얻은 후 고객들에게 제공한다.

기술적 분석 그래프를 5일전 것부터 저 장, 연결해 볼 수 있고 실시간 데이터를 통해 5분전 대비 매수 및 매 도 잔량 증가율도 검색할 수 있다. 신흥증권 프로그램은 호가움직임과 강도를 그래프로 만들어 실시간으 로 제공한다는 것이 가장 큰 강점이다. 이를 이용하면 가격움직임을 예측하고 매매 타이밍을 잡기가 편하다. 프랙탈 이론에 기초해 거래소, 코스닥, 장외종목도 각각 50개씩 추천해 준다. 9000원에서 1만원으로 한번에 오른 종목과 9000원에서 1만원 사이를 10번 반복한 종목의 통 계적 변동성은 같지만 프랙탈 함수값은 다르기 때문에 이 지수가 높을 수록 유리하다는 설명이다. 소프트 개발업체인 Stock2Fund가 개발, 신사동에 위치한 시스템 트레 이딩지점에만 독점 공급한다. 따라서 이 프로그램을 사용하려면 이 지 점 계좌를 만든 후 이곳으로 직접 찾아가야 한다. 따라서 공간에도 신 경을 많이 썼다.


유인이 지점장은 “19인치 모니터 2대가 연결돼 있기 때문에 많은 창을 한꺼번에 띄워 볼 수 있다”며 좋은 환경과 좋은 프 로그램으로 데이트레이더들을 사로잡을 것을 확신한다. 소프트브리지의 앵커스팟은 프로그램 내부에 각 증권사의 웹브라우저 를 내장하고 있어 국내 15개 증권사로 매매주문을 낼 수 있다는 점이 특징이다. 이는 증권사 프로그램이 아니기 때문에 가질 수 있는 강점 으로 현재 특허출원 중인 기술이다. 매매조건을 설정해 놓으면 ‘enter ’키조차 누르지 않아도 매매가 되고 알람에 의한 자동매매가 가능해 모니터 앞에 앉아 눈을 혹사시킬 필요가 없다. 또한 그래프 상의 봉을 클릭하면 그 시점의 그래프 패턴을 분석, 유 형과 특징을 알려준다. 아직 정판은 나오지 않았고 운영하고 있는 주 식사이트 앵커스탁(www. anchorstock.com)회원들을 대상으로 시범 서비스 중이다. 장준호 대표이사는 “시범기간 중 발생하는 문제점을 보완해 7월 중 완벽한 정품을 선보일 계획”이라고 밝혔다. 전문가용과 일반인용으로 구분하고 일반인용은 1만원 정도로 판매할 예정이다. 교보증권도 예탁자산 500만원 이상인 고객들을 대상으로 오토스탁 서 비스를 제공한다. ‘얼마만큼 오르면 얼마만큼 팔고, 얼마만큼 내리면 얼마만큼 산다’ 는 단순 원리를 이용한 이 프로그램은 올 1월 1일부터 5월 31일까지 시뮬레이션 게임에서 높은 수익률을 기록, 이미 성능을 인정받았다.

트레이딩 조건

데이트레이닝의 종목은 ,

갭(Gap)상승종목 등 대략 3가지로 압축한다.

중기투자용 종목은

저점횡보주 중에서 실적주 중심으로 선정한 후 소량씩 저가에 매집한다.

챠트분석기법을 주로 이용하고 종목선정은 일봉과 주봉을 주로 참고한다.

종목선정은 우선 장세성격을 판단한다.

약세장인지 강세장인지 아니면 금융장세인지 실적장세인지를 결정한다.

강세장과 실적장세에서는 우량주를 중심으로,
약세장하에서는 중.소형주를 중심으로 개별종목장세에 대비한다.

두번째로 일단 현재 트레이딩 조건 진행되고 있는 장세에 대한 성격이 정의되면
그에 대한 대상업종이나 종목군에서 챠트분석에 들어간다.

일단 챠트를 통해서 낙폭이 어느 정도인지,
바닥권은 가격과 시간적인 면에서 충분히 조정을 받았는지를 검토한다.

그 다음으로 일단 낙폭과대와 바닥권을 다진 종목이 선정되면
제 이동평균선의 진행방향을 점검한다.
최소한 중.장기(60일과 120일)이동평균선의 추세가
안정 내지는 상승추세진입기에 있는 종목인지를 관찰한다

마지막으로 투자자들의 해당종목에 대한 관심도를 트레이딩 조건 알아내기 위하여
최근 거래량이 수반되고 있는지를 살펴본 후,

제 조건을 충족하는 종목 중에서
투자금액과 종목별 가격탄력성을 비교해 종목을 선정한다.

상승세의 종목 중에서 선정한다.
주로 5일선 위에 올라선 종목 중에 강한 종목을 고른다.

5일선이 아래에 있다는 것은 지지를 한번 정도 더 받을 수 있기 때문에 물리는 일은 없다.
하지만 무조건 5일선 위에 있는 종목이라고 덥썩 잡으면 큰 일이다.
연속 상한가종목이 하락중에 5일선 위에 있는 것은 위험하다.

이럴 때는 MACD와 스토캐스딕도 같이 보아야 한다.
MACD와 %D,%K 가 천정에 붙어 있다가 고개를 숙였다면 조심해야 한다.
대부분 오늘 강하게 상승했던 종목들을 보면 5일선을 상향 돌파한 경우가 많다.
이런 종목을 관심있게 관찰하면서 장중에 갈아타기에 대비하는 것도 한 방법이다.

평균거래량-40만주 이상인 종목 중 챠트상의 특이종목을 기준으로 삼는다.
주가 및 거래량의 제반 이동평균선이 상향돌파한 종목과

장중 호재뉴스 돌출종목도 포함된다.
스윙트레이더시에는 현재시장을 끌고 가는 주체가 누구인지를 설정한 이후
(예:연말 코스닥에서는 일반인 인기종목, 최근은 외국인 선호종목)
매물대 및 트레이딩 조건 저항선을 설정하고 이를 돌파한 종목이 공략대상이다.

대부분의 트레이더들은 그날 그날의 뉴스를 분석하고 추천종목을 쫓으며,
새로운 소스가 나타나기를 기대하면서 증권싸이트를 뒤지고 있다.
장이 끝난 후에도 언제나 거기에서 생각을 비우지 못하고 매달려서
급상승종목들에 대해 애석한 마음을 곱씹고는 한다.
하지만 너무 에너지가 많이 소비된다.
언제나 붙어있어야만 한다면 다른것은 전혀 할 수가 없지 않을까.

나는 종목선정을 그날 장이 마감한 후 시작한다.

당일 상한가.하한가.상승종목.하락종목 등을 검색한다.

재료보다는 당일주가흐름을 중시한다.
특히 상한가 분석을 통해 급등주를 찾기위한 노력을 많이 한다

가능하면 안정적 매매를 하기위해서는 언제든지 팔고 나올 수 있는 종목을
선택하는 것이 일차적인 기준이다.

그 다음 우선순위는 당일 장중 등락이 클 것으로 예상되는 종목과

양선이 나올 가능성이 큰 종목,

그리고 향후 시장의 관심을 받을 가능성이 높은 종목 순이다.

낙폭이 깊은 종목은 반드시 거래량이 수반되는 종목을 골라야 하고,
상한가 행진을 하다가 고점에서 흔들리는 종목은 시초가가 깨져서 하락으로

시작한다면 장중 큰 폭 반등의 소지가 많으므로 지속적인 관심을 갖는다.

기본적으로 이동평균선을 이용한다.

이동평균선이 지지선, 혹은 저항선으로 작용하고 있다는 사실을 다들 알고 있을 것이다.
오랜 조정을 거친 주식은 이동평균선이 역배열하에 있게 된다.
역배열하의 주식은 상승하기 위해서는 많은 매물소화를 거쳐야 하므로

상승추세 전환에 오랜 시간이 소요된다는 단점이 있어

정배열 상태의 종목을 주로 다룬다.

데이트레이닝은 첫째 매매기술이 있고

경험을 많이 한 경우에 한하여 할 수 있다

뿐만 아니라 상승할 때만 수익을 볼 수 있는 현물시장에서는

무척 힘이 드는 것이 사실이다.(선물일 경우는 예외).
그러나 시장환경이 부득이 데이트레이딩을 할수밖에 없는 상황에서는
데이트레이딩을 해서라도 수익을 올려야 하기 때문에 데이트레이더들에게
약간의 도움이 되었으면 하고 중요한 몇가지 개인적인 비법을 소개한다.

첫째, 그래프(일봉.주봉.월봉) 분석을 하여 지속적으로 상승할 수 있는 종목인지를 확인해야 한다.

하락하더라도 복구 할 수 있기 때문이다.

둘째, 그래프분석에 상승 목표금액의 정도를 계산해야 한다.

셋째, 매일 상승종목이 변경될 수 있기 때문에 3종목-5종목정도를 선별해 두어야 한다.

증권은 상승하기 시작하면 상상 이상으로 상승하기 때문에

두려움으로 인하여 매수하지 못하고 망설이다가는 기회를 잃게 된다.

다섯째, 뉴스나 정보에 너무 신경쓰지 않는 것이 좋다.

여섯째, 그래프에서 상승 기미가 포착되기 때문에 철저하게 그래프를 참조해야 한다.
그래프에서 상승.하락신호가 발생할 경우에만 매매를 해야 한다.

시장상황은 그래프에서만 알 수 있다.

대략 3가지 종목군을 잡는다.
정배열 초기종목군.

전일 강세종목군.

10일 신고가종목군 등으로 분류하여 관심종목화면을 만든다.

전일강세종목군은 주로 거래량급등종목이나 첫상한가종목을 의미한다.
정배열초기종목군은 1주일 정도의 기간을 둔 스윙트레이딩을 하며,
전일강세 및 10일신고가 종목군은 당일매매용으로 다룬다.
물론 시세의 강도 따라 약간의 변동은 있을 수 있다.

데이트레이더의 기본자질 중 첫째는 부지런함인데,
그 부지런함의 대부분은 종목발굴에 할애해야 한다.
장기투자자보다 데이트레이더일수록 종목발굴 노력을 더욱 필수적이다.
단기투자인 만큼 고점매도의 중요성은 절대적으로,
종목별 고점을 챠트에서 샅샅이 찾아내야 하기 떄문이다.
개인적인 방법을 얘기하면, 매일 장종료 후 전종목의 일봉을 검색한다.

바닥에서 상승으로 U턴하는 챠트.
거래량 폭발과 함께 인기를 누리며 상승하는 챠트,
바닥권에서 거래량이 늘며 약간 상승 후 횡보하던 주가가 첫 상한가로
마무리된 챠트 등을 집중적으로 찾아낸다.

그런 다음 이런 종목들을 관심종목으로 편입하고, 두 가지를 최종확인하는데,

먼저 거래량이 바닥에서 증가했는지 상승 후 증가했는지를 체크한다.

마지막으로 당시 시장에서의 인기 테마업종인지를 체크한다.
갈수록 치열해지는 데이트레이더 세계에서 경쟁력을 확보하려면
이 정도의 부지런함은 감수해야 한다고 본다.


추세상향인 종목과 1일가격변동폭이 큰 종목,
거래가 빈번하고 거래량이 적정한 종목 등을 선호한다
.
추세상향인 종목이란 골든크로스 종목, 이동평균선이 정배열 상태의 종목,
이동평균선이 역배열이지만 트레이딩 조건 중.장기선이 추세 완화되고 단.중.장기선이
차례로 평행 및 우상향하는 종목을 꼽을 수 있다.


우량종목만을 대상으로 한다.
최소한 최근의 실적이나 기업내용을 살펴본 후 부실의 리스크가 있는 종목은 피한다.
1등주식을 중심으로 매매한다는 얘기다.
이러한 종목선정은 전환형 기업을 놓치는 경우가 있기는 하지만, 막대한 손실을 피할 수 있다는 점에서 선호한다.
이러한 기준은 시중의 정보만 믿고 정보에 나섰다가 부도라는 쓴 경험을 당한 후에 터득한 것이다.

기술적 분석상 중.단기이평선 위에 놀고 있고, 거래량이 증가하는 종목 등
기타조건들을 충족해야 한다는 점들은 그 다음 문제이며, 다수의 트레이더들과 대동소이하다.
한가지 덧붙인다면 시황을 많이 참조한다.
기술적 분석에만 치중하다 보면 전체 숲을 못보는 경우가 생길 수 있고, 자칫 잘못된 선택을 할 위험이 있기 때문이다.

주식 종합차트 - 시스템트레이딩 [0301]

차트의 기본적인 사용방법은 트레이딩 조건 주식 종합차트와 동일합니다.
차트의 사용방법에 대한 자세한 도움말은 주식 종합차트 도움말을 참고하시기 바랍니다.
본 시스템 트레이딩차트 도움말에서는 시스템트레이딩을 사용하는 방법에 대해서 설명합니다.

차트에서 시스템트레이딩을 바로 작성하여 적용할 수 있는 전략센터 화면을 제공합니다. 적용된 전략에 대하여 분석보고서를 볼 수 있는 기능과 분할/중첩으로 기간을 나누어서 전략을 적용할 수 있습니다. 또한 최적화 기능으로 전략/변수/시간의 최적화를 검색할 수 있습니다.

3. 사용방법

전략 적용
시스템 탭에서 전략이름을 더블 클릭하면 차트 상단에 전략실행중이란 텍스트가 뜹니다.
선택한 전략이름으로 이미 적용된 전략이 있을 경우에는 “실행중인 전략은 해제 합니다. 계속 하시겠습니까?” 라는 팝업창이 뜹니다.

좌측 창에 트레이딩 조건 있는 전략을 더블클릭하면 화면에 기본값으로 설정된 전략이 적용됩니다.

[전략실행중] 을 더블클릭하면 전략작성(Wizard)창이 뜹니다.
선택된 전략의 변수를 수정하거나 전략설정을 수정 후 전략적용 버튼을 클릭하면 차트에 수정된전략이 적용됩니다.

차트에 다음과 같은 진입/청산 신호가 표시됩니다. 성과분석 버튼을 클릭하면 해당전략의 보고서를 보실 수 있습니다.

성과 보고서
운용중인 전략을 해제한 후 좌측창에서 전략선택후 성과분석 버튼을 클릭하면 차트에 적용된 전략의 수익률, 승률, 매매횟수, 손익금액 등의 성과분석 화면과 매매내역, 수익률/손익차트를 볼 수 있게 제공합니다.

* 적용된 전략의 수익률 및 승률, 매매횟수 등의 보고서를 보여주는 기능입니다.

전략 작성
사용자가 전략편집기를 사용하여 전략을 작성하거나, 작성된 전략을 조합하여 사용할 수 있는 마법사 기능을 제공합니다.

전략리스트에서 전략을 클릭시에 해당전략 이름이 보여지며 해당전략이름이 변경하거나 저장, 삭제, 초기화 하는 기능들이 열거되어 있습니다.


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