이동 평균 거래 전략

마지막 업데이트: 2022년 5월 24일 | 0개 댓글
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이전 주문의 이익을 다음 주문의 투자 금액으로 사용합니다. 1개의 주문을 잃으면 거래를 중단하고 컴퓨터를 끄는 것이 좋습니다.

이 방법은 자본을 관리하는 데 도움이 되며 계정이 소진될 가능성을 최소화하고 이익을 보호할 수 있습니다.

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이동평균선을 이용한 거래전략은 주식거래에 있어서 가장 기본적인 분석 지표중 하나로써 주식에 ‘추세’가 있다고 가정하고 있고, 단기 이동평균선이 장기 이동평균선을 추월하게 될때 주식을 매수하는 전략이다. 일명 ‘골드크로스’를 추후 상승의 선행 지표로 보고 투자하는 전략이다. 장기 이동평균선이 단기 이동평균선을 다시 만난다면 이는 ‘데드크로스’로 보고 하향추세라고 판단하여 주식을 매도하게 된다.


보통 기술적 투자에 있어 자주 참고하는 이동평균선은 5, 20, 60, 120일 이동평균선이다. 기간이 길수록 예전의 데이터까지 거슬러 올라가 평균을 계산하므로 전체적인 주식의 큰 흐름을 볼 수 있고, 기간이 짧을수록 최근의 추세를 반영한다. 대표적인 ‘골드크로스’전략은 이동평균선만을 보고 투자를 하기때문에 입문자 성격이 짙은 기술적 전략이며, 실제로도 많이 참고되는 방법이다.


사실 주식이 이러한 흐름과는 상관없이 주식시장이 효율적으로 움직인다고 판단한다면, 이론적으로는 이동평균선을 이용하는 전략이 효과적으로 작동하기에는 무리가 있다. 다만 효율적 시장 가설은 이성적인 시장 참여자를 가정하고 있기 때문에, 비이성적이고 근시안적인, 본인만의 귀납적인 주식에 대한 전략을 세우고 기술적으로 투자하는 사람이 많을수록 효율적 시장과 이동 평균 거래 전략 이동 평균 거래 전략 거리가 멀어지게 된다. 이러한 사람이 많을수록 시장은 이러한 흐름을 반영하게 되는데, 이러한 흐름이 유의미하다면 골드크로스에 따른 매매를 자동화 함으로써, 하락때는 주식의 보유를 피하고, 상승때는 주식을 보유해 추가수익을 올릴수 있다는 결론에 다다른다. 골드크로스 전략이 조금이라도 효과가 있다면, 최대한 많은 주식을 자동으로 모니터링 하면서 골드크로스 시그널을 포착한 후 매매에 들어가면 된다.


만약, 이동평균 계산 결과에 따른 추세가 주식시장에 존재한다면 어느정도 주식 변동의 선행성이 있다고 판단할수 있고, 이를 이용해 자동적으로 주식을 거래할수 이동 평균 거래 전략 있는 프로그램을 통해서 기회를 포착학고 수익을 낼수 있다. 시스템 트레이딩 기법을 이용하면 동시에 많은 수의 주식수를 모니터링하는것이 가능하고, 확률적으로 상승 추세가 있다고 판단되는 주식을 바로 구입하는것이 가능하기 때문에, 타당성있는 이론이라면 적용하기가 용이할것이다.


본문에서는 컴퓨터 프로그래밍 기법을 이용해 2010년부터 2015년 5월까지의 데이터를 이용해 5개년동안 자동매매 시뮬레이션을 통해 골드크로스 투자방법이 효과가 있는지 살핀다. 대상 모니터링 종목은 4000개에 달하며, 5년동안 발생하는 거래일에 따라 종가기준으로 거래를 했다.

이동평균선에 따라 자동매매를 하면 수익을 얻을 수 있다는 연구에 있어, (지수 이동 평균선을 이용한 거래전략, 김현지, 장우진) KOSPI, NASDAQ, DOW JONES, NIKKEI225 인덱스 지수에 골드크로스 전략을 적용하면 국고채 10년 수익보다 높은 수익을 얻을 수 있다는 결과가 있다. 하지만 주식에 투자하는것과 국고채를 비교하는 것은 그 위험도에서 근본적인 차이가 나고, 실질적으로 골드크로스가 정말 설득력있는 전략이라면 국고채가 아닌 시장평균 수익률을 상회해야한다. 또한 표본이 하나인 인덱스지수를 이용하기 보다는 존재하는 주식에 대한 개별적인 투자를 시뮬레이션하고 이를 종합하는 것이 상식에 맞다.


본문에서는 기존에 존재하던 목적에 맞춘, 또는 기술적 한계에 따라 측정하지 못하던 한계를 벗어나 중요한 주식시장을 대상으로 상장되어 있는 주요 주식의 5년동안의 움직임을 모두 분석했다. 또한 골드크로스가 실제로 유효한 전략임을 입증하기 위해 역-골드크로스 전략을 같은 기간에 적용해서 모의투자를 시도했다. 역-골드크로스는 단기이동평균선이 장기 이동평균선을 추월할때 오히려 매도를 하고 장기이동평균선이 단기이동평균선 밑으로 들어올때 (데드크로스) 매수를 하는 방법이다. 만약 골드크로스가 유효하다면 역-골드크로스의 수익률을 상회해야한다.


종목 대상은 먼저 KOSPI 760 종목을 대상으로 2010년 1월 ~ 2015년 5월까지 거래가능한 일자의 조정된 종가 (Adj Close) 를 대상으로 신호를 포착했고, 골드크로스를 포착하면 해당하는 주식을 1주 매수하고 데드크로스를 포착하면 해당주식을 1주 매도하는 기법으로 수익률을 계산했다. 비교대상으로 위의 기간동안 꾸준히 주식을 보유할 경우의 수익률을 계산했다. 따라서 모든 주식은 비율을 중심으로 계산했으며, 거래량이나 시장에서의 영향력이나, 주식총수 등은 고려하지 않았다.


사용된 프로그램은 Python을 이용해서 직접 서버단 프로그래밍을 했고, 병렬처리 기법으로 계산 시간을 최소화 했다. 계산 대상이 된 데이터는 약 천만건이다.

먼저, 구성한 데이터는 2015년 5월 기준 거래소에 상장되어있는 KOSPI 762 종목을 대상으로 가능한 이동평균선 조합으로 수익률을 계산했다. 괄호로 감싸져있는 수익률은 주식을 5년동안 그냥 보유했을때 얻을 수 있는 수익률이다.

표에서 볼수 있다시피, 5년치의 성과는 어느 이동평균선을 기준으로 하여도 딱히 별다른 성과를 내지 못하고 있다. 오히려 처음부터 주식을 보유하는데에 따른 평균 수익률보다 훨씬 미치치 못하고 있다. 다만, 다른 지표보다 특이한 양상을 띄는 전략은 5-20일선으로 다른 이동평균선 전략보다 훨씬 잦은 수만큼 이동 평균 거래 전략 거래가 이루어지고 있다. 5년동안 종목당 40.11번의 거래횟수는, 약 3만번의 거래를 5년동안 수행했다는것인데, 다른 전략보다 어느정도 나은 성과를 보이고는 있다. 평균 주식의 보유기간을 대조해봤을때는, 5-20일선이 678.19일, 5-60일선이 631.84일로써, 5-20일선이 조금 더 주식을 보유하는 경향이 있지만, 거래일 기준 1367일의 비율로 따지면, 보유 대비 보유기간 49.61%, 46.22%로 수익률이 차이나는 만큼의 차이는 보이지 않는다.


한가지 더 살펴볼수 있는 점은, 5-20일선을 제외하고는 골드크로스 전략과는 별개로 그저 ‘보유기간’와 비슷한 수익률을 낸다는 점이다. 즉 어느 시점에 매수하는지, 매도하는지가 사실 의미가 없고 보유기간만큼의 수익률을 낸다는 점은 골드크로스 전략의 매수, 매도 타이밍 포착 도구로써의 의미가 사라진다.


골드크로스와 완전히 다른 매매 포지션을 취하는 역-골드크로스 전략 선택시의 결과는 다음과 같다.

역 골드크로스 전략에서는 일단 역크로스가 나타날때까지의 투자 보류 기간이 조금 더 길기 때문에 평균거래나 평균 보유기간은 골드크로스 전략보다는 적게 나타난다. 다만 중요한것은 평균 수익률인데, 모든 이동평균선 전략에서 골드크로스 전략보다 항상 수익률이 낮다. 물론 이 결과만을 가지고 골드크로스 전략이 효율적이라고는 말할 수 없다. 평균 보유기간이 상대적으로 적어서 낮게 나타났다고 말할수도 있기 때문이다. 실제적으로 역-골드크로스의 평균보유기간은 골드크로스의 평균보유기간보다 적다.


골드크로스나 역골드크로스나 골드크로스 5-20일선을 제외하고는 비슷한 수익률을 보인다. 사실 어느 이동평균선이 효과적인지는 언제나 논란의 여지가 있었다. 위의 결과를 놓고 보면, 어느 이동평균선이 효과적인지는 그다지 논란을 일으킬 필요가 없어보인다. 단기이동평균선이라고 판단되는 5일선과 20일선에서만 유의미한 차이가 있었고 나머지 이동평균선의 유효성 여부에 대해서 답을 하자면, 그다지 차이가 없어보인다. 사실 이동 평균 거래 전략 유의미한 차이를 보인 5-20일선의 골드크로스 전략도 결국에는 시장수익률을 따라가지 못하는 경향이 있기 때문에 투자전략으로써의 의미를 상실케 한다.

이러한 분석에 대해 의미를 찾기 위해 주식의 변동성과 기술적 투자간의 상관성을 살펴볼수도 있다. 본문에서는 표준편차를 주식의 변동성으로 보았고, 주식의 변동이 클수록 골드크로스 전략이 힘을 쓸수 있는 기회가 많아진다는 가정에 표준편차를 기준으로 종목을 구간으로 나눠서 분석을 시도했다.

시각화자료는, 급격하게 수익이 차이가 나는것을 일부러 제거한 상위 500개의 종목 자료이다. 표로만 본다면, 표준편차가 더 심할수록 보유시 수익률과 기술적전략시 수익률에서 확실히 차이가 나고 있다. 다만 특이한점은, 역 골드크로스 투자 전략시 안정적이라고 평가되는 상위 200개의 종목에서는 오히려 실제 보유 수익률보다 더 많은 수익률을 내고 있다. 이는, 주가가 안정적으로 움직이는 종목의 경우에는 급격한 가격변화 (5일선의 급격한변화) 로 최근의 추세가 상향세일때는 오히려 과열로 판단되어 추가적인 이익을 얻기가 힘들다는 판단이 작용했을 가능성이 있다.

코스피가 아닌 나스닥과 같은 경우에는 기술적 투자가 효과가 있을지 확인해볼수 있다. 투자대상이 되는주식은 NASDAQ의 약 3000종목을 대상으로 조사했다. 기간은 약 5년간 (2010년 1월 ~ 2015년 5월) 이며, 60일선을 구할수 없거나 거래가 되지 않아 유의미한 주식거래를 할수 없는 대상을 제외한 2823종목을 대상으로 5년간 골드크로스 시 매수전략을 시도했다. 이동평균선은 대표적인 골드크로스를 측정하는데 쓰이는 5일-60일선을 기준으로 측정했다.

NASDAQ에서도 KOSPI와 같은 양상을 보였는데, 2010년 1월부터 단지 주식을 보유하기만 했다면 2823종목의 평균 수익률인 총 103.89 % 의 수익률을 올렸을 것이지만, 5-60일선을 기준으로한 골드크로스 매수 전략을 택했다면 22.34%의 수익률로 그쳤다. 그렇다면 코스피에서 그나마 효율적으로 인식되었던 5-20일선은 29.30%에 수익률이 그쳤다. 골드크로스는 보유기간 비례 수익도 얻지 못하는 수익으로 나타났다.


무작정의 기술적 전략이 그다지 효과가 있는 전략이 아닐수 있지만, 골드크로스 전략상에서 표준편차를 통한 분류로 안정적인 주식이 시장보다 초과수익을 달성하는지 아래 표를 통해 확인 할수 있다.

애초에 나스닥에서의 골드크로스 전략은 보유기간에 정비례하기보다 훨씬 기대에 못미치는 성적을 기록함을 알수있다. 물론 주식이 안정적이지 못한 하위 그룹은 더욱더 격차가 벌어지기는 하지만 상위그룹에서조차 별다른 의미를 찾기가 힘들다.

역-골드크로스 전략의 경우 보유기준 5년간 평균 수익률은 59.85%에 그쳤는데, 이는 골드크로스 전략보다는 높은 수치이지만, 보유기준 103.83%보다는 역시 미치지 못한다. 주식의 변동성에 따른 역골드크로스의 수익률은 다음과 같다.

역-골드크로스 투자율이 골드크로스 전략보다는 우위에 있기 때문에, 높은 수치를 기록하는 구간도 상대적으로 많다. 골드크로스전략은 단 한구간에서도 우위에 있지 못했지만 역-골드크로스 구간에서는 상위 50%구간까지는 시장보다 초과수익을 달성하고 있다.

다음은 FTSE 100에대한 데이터이다. FTSE 100은 런던거래소에 상장된 100개의 기업을 대상으로하며, 2010년~2015년5월의 평균 수익률은은 98.95%이며, 골드크로스전략을 사용했을때는 26.7% (평균매매수 21.08) 역-골드크로스 전략하에서는 61.85%의 수익률을 내었다. (평균매매수 21.40) 이는 미국 NASDAQ시장과의 경향과 비슷하며, 골드크로스 전략은 보유기간대비 수익률에서조차 열등한 전략으로 나타났다.


FTSE 100 의 경우 계산가능한 기업의 약 90개를 통계를 낸 결과 다음과 같았다.

다음은 DAX를 구성하는 종목에 대한 분석결과이다. DAX는 독일 주요회사 30개 (BMW, SAP, Adidas,Siemens 등) 로 이루어져 있다. 5년동안 꾸준히 보유할경우 122.38%의 수익률에 비하여, 골드골드크로스 전략으로 투자할 경우 61.15% 수익률을 기록했고 (평균매매수 21.00) 역골드크로스 전략으로 투자할 경우 51.79%의 수익률을 기록했다. (평균매매수21.17)

DAX도 마찬가지로, 표준편차가 적은 변동성 낮은 주식들은 역-골드크로스 전략하에서는 초과수익을 달성하고 있는 점을 확인할수 있다. 비교적 주식 종목수가 적은 FTSE와 DAX의 경우는 회귀분석에 있어도 상당히 관련성이 높게 나오는 사실 또한 확인 가능하다.


본문에서 밝힌 것처럼, 골드크로스 전략은 어느시장 어떠한 이동평균선을 불문하고, 그저 5년간 해당 종목을 보유하고 있는 전략보다 열등했다. 국가별로 특정한 조건 하에서는 특정 이동평균선을 이용해서 거래하는것이 다른 이동평균선을 이용하는것보다 어느정도 우월한 경우도 있었으나, 이 비율은 그다지 높지는 못했다. 보통은 랜덤한 기간을 택해 보유하는 전략과 그다지 다를것이 없고, 실질적으로 골드크로스 전략은 어느 이동평균선이 되었든 그다지 미래를 예측하는데에 있어서 설득력을 가지지 못한다는 결론이다. 따라서 골드크로스를 강력한 매수 신호로 본다는 것은 신중히 접근해야하는 문제이다. 이동평균선만을 고려해서 투자하는것은 효과적이지 못하다.


골드크로스 전략의 유효성을 검증하기 위해 설정했던 역-골드크로스 전략의 경우도 역시 시장수익률보다는 높지 못했으나 표준편차가 낮은 변동성이 적은 주식에 한해서는 시장 초과 수익률을 내는 경우가 있었다. 모든 시장에서 이러한 현상은 동일했으며, 이는 변동이 없는 주식의 경우에 급격한 가격변화 (단기이동평균선이 장기이동평균선을 추월하는경우) 에 대해 시장이 보수적으로 반응한다는 반증이다. 즉, 오히려 이러한 신호가 이제부터 상향할만한 증거라기 보다는 과열의 증거로 보고 차라리 매도하기에 좋은 타이밍이라는 것이다. 이러한 특징을 이용해 이격도에 따른 매매를 한다면, 현재의 역-골드크로스보다 조금더 빈번한 거래를 통해 수익을 낼 수 있을 것이다.이동 평균 거래 전략


본문에서는 충분한 거래 횟수를 얻기위해 약 5년정도의 기간을 투자 대상 기간으로 설정했으나, 때에 따라서는 지속적으로 하락하는 장에서의 수익률도 계산해볼 필요가 있을것이다. 실제로 5년 보유 수익률이 -50% ~ 0%에 해당하는 주식들은 역-골드크로스 전략 하에서 수익률이 이동 평균 거래 전략 더 좋은 경우가 있었다.


또한, 거래량과 기타 보조지표들을 섞는 전략도 검증할 필요가 있을것이다. 거래량은 이동평균선과 함께 대표적으로 많이 쓰이는 지표로써, 실제 기술적 투자자들이 많이 이용하는 투자정보이다. 이러한 추가 변수에 대해서 어떻게 움직이는지 살펴보는것도 의의가 있을 것이다.


- 김현지 장우진, 지수 이동 평균선을 이용한 거래 전략, 한국경영과학회 춘계공동학술대회


- Brock, W., Lakonishok, J., and LeBaron, B., 1992, Simple technical trading rules and thestochastic properties of stock returns, Journal of Finance 47,


- Lai, M., and Lau, S., 2006, The profitability of the simple moving averages and trading range breakout in the Asian stock markets, Journal of Asian Economics

IQ Option에서 지수 이동 평균 (EMA) 전략으로 거래하는 방법

IQ Option에서 지수 이동 평균 (EMA) 전략으로 거래하는 방법

지수 이동 평균 (EMA)은 이동 평균 지표입니다. 이동 평균 지표는 추세를 따르는 선을 생성하는 가격 데이터를 평활화하는 추세를 따르는 지표입니다.

많은 거래자들이 단순 이동 평균보다 EMA를 선택합니다. 그 이유는 EMA가 가장 최근 가격에 더 많은 가중치를 두어 지연을 줄이기 때문입니다. 예를 들어 30 기간 EMA를 사용하는 경우 30 일 이상 가격에 가중치가 적용됩니다.


IQ 옵션에서 EMA 지표를 설정하는 방법

IQ Option 계정에 로그인 한 후 일본 캔들 차트를 설정하십시오.

다음으로 지표 기능을 클릭 한 다음 이동 평균을 선택합니다. 다음으로 이동 평균을 선택합니다.

이동 평균 창에서 10보다 큰 기간을 선택합니다 (더 정확한 EMA를 위해). 다음으로 유형을 EMA로 변경합니다. IQ 옵션에서 EMA의 기본 색상은 주황색입니다. 마지막으로 적용을 클릭하여 설정을 저장하십시오.

첫 번째 예에서는 14 기 EMA와 28 기 EMA를 사용하여 잘 거래합니다. 두 개의 EMA 라인을 생성하려면 설정 절차를 두 번 반복해야합니다. EMA 28의 경우 색상을 노란색으로 변경합니다. EMA14의 경우 색상을 녹색으로 변경합니다. 완료되면 적용을 클릭하십시오.


EMA14 및 EMA28을 사용한 IQ 옵션 거래

IQ Option에서 지수 이동 평균 (EMA) 전략으로 거래하는 방법

EMA14 및 EMA28을 사용하여 거래 할 때 목표는 두 지표가 서로 교차하는 위치와 가격을 추적 할 때 이동 평균 거래 전략 두 지표 사이의 거리를 식별하는 것입니다.

EMA28이 EMA14 아래를 교차하고 그 사이의 거리가 넓 으면 강력한 상승 추세를 나타내는 신호입니다. 가격이 두 지표보다 높으므로 매수 포지션을 입력해야합니다. 격차가 좁아짐에 따라 상승 추세는 거의 소진되었습니다.

EMA28이 EMA14를 교차하고 이들 사이의 격차가 벌어지면 강력한 하락 추세를 나타내는 지표입니다. 여기에서 가격은 두 지표보다 낮습니다. 매도 포지션을 입력해야합니다.

두 지표가 모두 가격을 통과 할 때 시장은 다양합니다. 이 시점에서 옆에 앉아 추세가 이동 평균 거래 전략 이동 평균 거래 전략 발전 할 때까지 기다리는 것이 가장 좋습니다.


EMA30을 사용한 IQ 옵션 거래

IQ Option에서 지수 이동 평균 (EMA) 전략으로 거래하는 방법


일반적으로 사용되는 또 다른 EMA는 30주기 EMA입니다. 일반적으로 발전 추세를 식별하는 데 사용됩니다. 위의 차트에서 성장 추세를 확인할 수 있습니다.

그러나 당신은 어디에 매수 포지션을 입력해야하는지 정확히 모릅니다. 이를 위해 EMA30을 사용할 수 있습니다. EMA30이 위에서 가격 (상승 캔들)을 인하하고 가격 아래로 내려가는 바로 이것이 진입 점입니다.

IQ Option에서 지수 이동 평균 (EMA) 전략으로 거래하는 방법

이제 하락 추세 반전을 살펴 보겠습니다.

강세 추세에서 EMA30 지표는 가격 아래에서 실행됩니다. 위의 이미지에서 약세 촛불을 가로 지르고 가격 위로 움직이기 시작하는 지표를 볼 수 있습니다. 매도 포지션을 입력하기에 좋은 곳입니다.

EMA 지표는 발전 추세와 추세 반전을 식별하는 가장 간단한 방법 중 하나입니다. 가격 대비 EMA 라인의 위치 만 보면 추세가 상승했는지 하락했는지 알 수 있습니다. 또한 EMA가 가격을 인하하면 추세가 반전되고 있다는 신호입니다.

10보다 큰 기간이 더 나은 정확도를 제공하는 EMA를 언급했던 것을 기억하십니까? 따라서 EMA 지표는 더 긴 기간 거래에 가장 적합합니다.

EMA 및 모멘텀 지표를 사용한 외환 전략

IQ Option에서 지수 이동 평균 (EMA) 전략으로 거래하는 방법

기술 지표 EMA 및 Momentum 시스템은 Forex의 추세 거래에서 잘 입증되었습니다. 기기는 30 분 이상의 시간 프레임에서 모든 자산과 잘 작동합니다. 그러나 트레이더는 H1-H4 시간대에 인기있는 통화 쌍 (EURUSD, GBPUSD, USDJPY 및 USDCAD)과 함께 EMA + Momentum 거래 전략을 사용하여 최상의 결과를 얻었습니다.

IQ 옵션 플랫폼에서 EMA + 모멘텀 거래 전략을 적용하는 방법은 무엇입니까?

트레이더는 EMA + Momentum 전략으로 거래를 시작하기 위해 자산을 선택하고, 타임 프레임을 설정하고, 트레이드 룸에서 지표를 실행해야합니다. EMA 및 모멘텀 지표를 차트에 연결하는 방법은 링크를 클릭하여 찾을 수 있습니다.

IQ Option에서 지수 이동 평균 (EMA) 전략으로 거래하는 방법

운동량 오실레이터 : 기간 18; 소스는 캔들 클로징

모멘텀 오실레이터 설정입니다.


EMA + Momentum 전략으로 거래하는 방법은 무엇입니까?

이 텍스트는 EMA + Momentum 거래 전략을 적용하기위한 모든 조건을 설명합니다. 이 지표 시스템은 특별한 지식이 필요하지 않기 때문에 교육 수준이 다른 트레이더에게 인기가 있습니다. 거래자는 간단한 요구 사항과 전략의 신뢰할 수있는 신호로 인해 IQ Option 플랫폼에서 수익성있게 거래 할 수 있습니다. 그러나 사용자는 거래를 중단하거나 추세가있는 다른 통화 쌍을 선택하거나 횡보가 발생하는 경우 다른 상품을 사용해야합니다. 따라서이 전략은 플랫 동안 효과적이지 않습니다.

파워 : 이중 이동평균선 크로스 전략

본 전략은 가상화폐,주식 투자를 기준으로 작성하였습니다.

기본 아이디어는 이동평균선 이며, 2개의 이동평균선이 크로스 될 때 주문을 실행하는 전략입니다.

매수 : 골든크로스 ( 단기 이동평균선이 장기 이동평균선 상향 돌파)
매수청산 : 데드크로스 ( 단기 이동평균선이 장기 이동평균선 하향 돌파)
매도/매도청산 : 없음

로 설계가 되었습니다.

더불어 크로스 시점의 포인트를 표시하여 지지,저항선 판단에 가식적으로 도움을 주었습니다.

본 투자지표는 가상화폐, 주식 거래에 있어 분봉, N일, 변동성 비율을 조정하며 투자성과 테스트 및 실시간 적용이 가능하도록 설계되었습니다.

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지지 및 저항과 결합된 단순 이동 평균(SMA) 30 지표를 사용한 Binomo 거래 전략

지지 및 저항과 결합된 단순 이동 평균(SMA) 30 지표를 사용한 Binomo 거래 전략

추가 돈을 얻으려고 시도하는 특정 표준 공식이 있습니다. SMA 30 INDICATOR COMBINED WITH RESISTANCE/SUPPORT. 추세와 수준이라는 두 가지 중요하고 신뢰할 수 있는 요소를 기반으로 합니다. 이 전략의 핵심 역할은 단순 이동 평균(SMA 30 지표)입니다. 좋은 단계를 밟기 위해서는 주요 전략에 익숙해져야 합니다.

SMA 30+ 저항/지원을 사용한 전략

  • SMA 지표는 무엇입니까?
  • 저항/지원이란 무엇입니까?


SMA 30 거래 전략의 기본 설정

1-익숙한 자산 쌍: USD/JPY, EUR/USD, USD/CAD.

지지 및 저항과 결합된 단순 이동 평균(SMA) 30 지표를 사용한 Binomo 거래 전략

4-SMA 30 표시기를 설정하고 가격 수준을 식별합니다.


SMA 30을 사용한 주문 개시 공식

SMA 30 지표를 설정한 후 이를 활용하여 가격의 추세를 파악합니다. 약간의 기본 지식을 반복해서 기억해야 합니다.

가격 상승 추세: 촛대는 SMA 30 위에 있고 SMA는 위로 향하고 있습니다.

하락 추세의 가격: 촛대는 SMA 30 아래에 있고 SMA는 하락합니다.

횡보하는 가격: 지표가 횡보하고 촛대를 계속 교차합니다.

이 전략에서는 가격이 상승세 또는 하락세일 때만 주문을 열 수 있습니다.


주문 개설 공식

UP 주문 열기 = 상승세 + 가격이 지지선에 닿음(파손된 저항선).

DOWN 주문 열기 = 하락세 + 가격이 저항(파손된 지지선)에 닿습니다.


자본 관리 방법

이것은 유행하는 거래 전략이기 때문에 추세의 끝에 가까울수록 수준이 깨지거나 추세가 끝날 가능성이 더 큽니다. 이 전략에 대한 가장 합리적인 자본 관리 방법은 차후 주문에 대한 투자를 점진적으로 줄이는 것입니다.

지지 및 저항과 결합된 단순 이동 평균(SMA) 30 지표를 사용한 Binomo 거래 전략

이전 주문의 이익을 다음 주문의 투자 금액으로 사용합니다. 1개의 주문을 잃으면 거래를 중단하고 컴퓨터를 끄는 것이 좋습니다.

이 방법은 자본을 관리하는 데 도움이 되며 계정이 소진될 가능성을 최소화하고 이익을 보호할 수 있습니다.


이 전략에 대한 중요한 사항

지지 및 저항과 결합된 단순 이동 평균(SMA) 30 지표를 사용한 Binomo 거래 전략

가격이 수준을 테스트하고 반전 촛대 패턴이 나타나면 완전히 무시할 수 있습니다.

위의 예와 같이 가격은 하락 반전 촛대 패턴(Evening Star)으로 지지를 테스트합니다. 그런 다음 가격이 수준을 벗어나 해당 추세를 종료합니다.

가격이 특별한 촛대 패턴(핀 바, 풀백 등)으로 수준을 테스트하면 비율이 높아집니다.

가격이 완전히 추세에 있지 않을 때 주문을 열지 마십시오.

이 전략에 대해 주의할 사항.

위의 예에서 가격은 깨고 나서 한 번만 레벨을 테스트합니다. 이것은 가격이 추세에 진입했다는 것을 확인할 수 없습니다.


SMA 30 + 지원/저항 전략을 사용하여 일부 열린 주문

1차 주문: USD/JPY 자산 가격이 저항선을 이탈하여 상승세를 보였습니다. 그런 다음 약세 양초로 레벨을 테스트하기 위해 반등했습니다 = 20분 UP 주문을 열었습니다.

거래 결과:

2차 주문: EUR/USD 자산. 가격은 하락세였습니다. 그런 다음 핀 바 촛대로 레벨(이전 지지대)을 테스트했습니다. 이것은 가격이 폭락할 것이라는 아주 좋은 신호였습니다 = 30분 DOWN 주문을 열었습니다.

거래 결과:

데모 계정에서 이 전략을 시도할 수 있습니다. 의견 섹션에 의견과 질문을 남기는 것을 잊지 마십시오.

이동 평균 거래 전략

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군중심리의 쏠림, 거래대금 가중 이동평균선을 통해 볼수 있다.

군중심리의 쏠림, 거래대금 가중 이동평균선을 통해 볼수 있다.

우연히, 투자 이론과 연구에 대하여 자주 의견을 주고 받는 지인과 어제 오후 긴 대화의 시간을 가졌습니다. 대화 중에 급등하였다가 하락한 투자자산(주식,상품,가상화폐 등)들에서 수익을 낸 투자자는 극히 일부일 수 밖에 없다는 이야기가 오갔습니다. 어쩌면 당연한 이야기입니다만, 간접적으로라도 이를 검증할 방법을 고민하였고, 자연스럽게 "거래대금 가중 이동평균선"으로 살펴보다는 결론에 이르렀습니다.

HTS차트에는 존재하지 않는 [거래대금 가중 이동평균선], 간단한 수식으로 만들어 독자분들도 구현할 수 있도록 오늘 글에서는 준비하여보았습니다.

ㅇ 모두가 아는 이동평균선, 하지만 거래대금 가중 이평선은 생소.

거래대금 가중 이평선이라는 공식 명칭은 사실 없습니다. 논리적 구조상 이동평균선을 계산할 때 거래대금을 가중하여 이동평균선을 계산하기에 명칭을 "거래대금 가중 이동평균선(이평선)"이라고 붙여보았습니다.

말 그대로, 거래대금이 큰 날짜의 주가 가중치를 높이고 거래대금이 적은 날의 주가는 가중치를 작게 하는 것이지요.

이러한 개념은 거래대금이 집중된 시기에 매물이 두텁게 쌓이게 되는데, 이를 가중평균하면 특정기간에 투자자들이 매매한 이동 평균 거래 전략 평균적인 가격대가 이동평균선으로 그려지게 됩니다. 이와 비슷한 효과를 내는 것으로 매물대 차트가 HTS에서는 기본 제공되고 있습니다.

이 거래대금 가중 평균은 HTS 차트에 있는 "수식관리자"창에서 간단한 함수로 쉽게 구현할 수 있습니다.

함수는 코드 한줄 뿐입니다. (이동 평균 거래 전략 ※ 참고로 지난 2월 26일자 글 '모멘텀 스코어 방식의 자산배분전략을 HTS에서 구현해 보다'에서는 코드 라인이 제법 길었고 증권사에 따라서는 내부함수 오류가 발생되기도 하였습니다만, 오늘 코드는 매우 간단하여 오류가 발생하지 않으리라 생각합니다.)

개념자체가 간단합니다. 특정 기간 동안 매일 거래대금과 주가를 곱한 값을 모두 더한 후 이를 특정기간 동안의 거래대금의 합으로 나누어 준 것입니다.

이렇게 입력하여주시고 지표조건설정에서 이동평균선의 기간인 Period 를 200으로 잡으시면 모든 준비가 완료됩니다. 여기에 스케일 부분에서 [가격]으로 라디오콤보를 선택하시면 지표를 입력할 때마다 주가차트로 바로 적용되게 됩니다.

[HTS 차트 수식관리자에서 구현한 거래대금 가중 이동평균선]

그렇다면, 주가 급등락이 있었던 종목에서 지표를 구현하여보고, 함께 단순이동평균선(200일)을 차트에 적용하여 급등락이 있었던 종목의 주가 흐름 속에 "거래대금 이동 평균 거래 전략 가중 이평선"과 단순이평선이 어떤 차이를 보이며 움직였는지 살펴보도록 하겠습니다.

ㅇ 거래대금 가중 이평선으로 보는 급등락 종목 : 군중심리의 쏠림이 그대로 뭍어나다.


[거래대금 가중 이평선과 단순 이평선(200일)을 통해 본 급등락 종목]

위의 종목은 최근 3년 사이 급등락이 반복되었던 SK증권 주가 차트입니다.

이 차트에 위에서 만든 "거래대금 가중 이평선"을 추가하고, 비교를 위하여 단순 이평선을 함께 추가하였습니다.

앞서 설명드린바처럼 거래대금 가중 이평선은 거래대금이 크면 클수록 평균 계산시에 가중치를 더 두는 계산 방법입니다. 그러하기에 같은 평균기간 200일 이라하더라도 거래대금 가중 이평선과 단순 이평선은 서로 다른 흐름을 보여줍니다.

주가가 급등할 때 거래대금 가중 이평선은 단순 이평선보다도 더 빠르게 올라가는 것을 확인할 수 있습니다. 이는 그 시점에 거래대금이 집중되었기 이동 평균 거래 전략 때문입니다. 이런한 현상은 급등락이 발생하는 개별종목에서 더 심하게 나타나며 반대로 대형주나 주가지수에서는 단순 이동평균선과 거의 유사한 흐름이 나타나게 됩니다.

다만, 주가지수의 경우도 지수가 급등하는 시기에 거래대금 가중 이평선이 조금 더 빨리 상승하는 현상이 발생됩니다. 특히 코스닥시장에서는 이러한 현상들이 종합주가지수보다 더 강하게 나타나는 경향이 있습니다.

이런 현상이 발생하는 것은 군중심리가 거래대금으로 나타나기 때문입니다.

주가가 상승하기 전에는 조용하던 군중심리는 증시가 상승하고 그 상승속도가 매우 가팔라지면, 급한 마음에 매수세에 뛰어들고 이 때 매수/매도가 충돌하면서 엄청난 거래대금을 만들게 됩니다.

신규투자자금들이 지속적으로 유입될 뿐만 아니라 기존 투자자들의 투자자금도 추가유입되기에 거래대금이 증가하고 자연스럽게 "거래대금 가중 이평선"은 주가 상승을 따라 급격히 높아지게 됩니다.

결국 신규투자자도 고점에서 매수하게 되고, 기존 투자자들도 평균단가가 이동 평균 거래 전략 고공권에 위치하게 되면서 주가 급락시 대부분의 투자자들이 손실구간에 들어가게 됩니다.

ㅇ 거래대금 가중 이평선, 급등락 상황에서 만들어지는 원귀 매물을 보게 되다.

어제, 필자와 지인은 "가상화폐"이야기를 하는 중에 거래대금 가중 이평선 개념이 나왔습니다. 가상화폐에 투자한 이들 중에서 큰 돈을 벌었다는 이들이 과연 사람들이 말하는 것처럼 그렇게 많을 것인가? 라는 궁금증에서 이야기는 시작되었습니다.


[비트코인 거래대금 가중 이평선(100일)]

위의 자료는 비트코인 가격과 거래대금 가중 이평 그리고 단순 이평선을 엑셀로 구현하여 본 도표입니다.

거대래금을 가중하여본 비트코인의 이동평균은 주가 추세가 무너진 현 시점에도 1600만원대에 있다는 것을 볼 수 있습니다. 가격차트와 이평선 위치로 볼 때 작년 연말에는 큰 수익을 낸 이들이 분명 많았겠지만, 거래대금 폭증 속에 고점에서 추격 매수한 이들이 많았고 그 결과 단순이평선보다도 거래대금 가중 이평선은 더 높은 수치를 만들게 하였습니다.

신규 투자자들의 막대한 자금이 고점에 유입된 것도 있겠지만, 초기에 투자하여 수익을 낸 투자자들도 추가 투자금을 뒤늦게 투입시킴으로써 거래대금이 폭증했던 것입니다. 결국 신규투자자든 기존 투자자든 높은 수준에 평균단가로 비트코인을 매입한 상황에 놓이고 그 후 가상화폐 가격은 폭락한 후 거래량은 크게 줄어들었습니다.

뒤늦은 잔치에 뛰어든 투자자들이 뒷설거지를 하였고 그들은 다시 파티가 열리기만을 바라면서 그곳을 떠나지 못하고 있음을 거래대금 가중 이평선은 보여주고 있습니다. 아마도 시간이 흐르면 하나둘 이탈하면서 거래대금 가중 이평선이 현재 주가를 향해 내려오겠지만, 그 전까지는 악성매물로 원귀로 남아있을 것입니다.

이는, 모든 투자 대상에서 공통적으로 나타납니다. 군중심리는 가격이 조용할 때는 움직이지 않아 물한방울도 없는 건천과도 같은 거래대금을 만들지만, 증시가 활황으로 접어들면 신규투자자금과 기존 투자자의 추가 투자자금이 몰리면서 홍수와 같은 엄청난 거래대금을 만들게 됩니다.

급등락하는 종목에서는 이 과정에서 고공권에 원귀성 매물만 남기게 되지요. 그리고 "거래대금 가중 이평선"이 적어도 단순이평선과 같이 움직이기 전까지는 주가는 발목이 잡혀있을 수 밖에 없습니다.

2018년 3월 8일 목요일

lovefund이성수(CIIA charter Holder, 국제공인투자분석사)

투자에 있어서 큰 방향과 구체적인 실천 방법, 이 책을 통해 확실히 내 것으로 만드시기 바랍니다.


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